【光大策略谢超】资金净流出115亿元,宏观流动性短松长紧——第27周股市资金跟踪

2018年7月10日16:27:57 发表评论 71 阅读

来源: 【光大策略谢超】资金净流出115亿元,宏观流动性短松长紧——第27周股市资金跟踪 上周A股日均换手率0.69%(前值0.64%);日均成交量312亿股(前值285亿股);日均成交额3504亿元(前值3216亿元)。两融成交占比为7.2%(前值7.5%);主板日均主动净卖出138.3亿元(前值净卖出64.8亿元);中小板日均主动净卖出54.3亿元(前值净卖出14.3亿元);创业板日均主动净卖出51.6亿元(前值净卖出3.12亿元);上周新增投资者数量为26.30万(前值21.32万);股指期货持仓量方面,上证50环比上升5.44%,沪深300环比上升2.57%,中证500环比上升0.25%。上周解禁1402亿(前值1501亿),本周解禁517亿。– 雪球

要点

◆上周市场情绪面偏悲观。上周A股日均换手率0.69%(前值0.64%);日均成交量312亿股(前值285亿股);日均成交额3504亿元(前值3216亿元)。两融成交占比为7.2%(前值7.5%);主板日均主动净卖出138.3亿元(前值净卖出64.8亿元);中小板日均主动净卖出54.3亿元(前值净卖出14.3亿元);创业板日均主动净卖出51.6亿元(前值净卖出3.12亿元);上周新增投资者数量为26.30万(前值21.32万);股指期货持仓量方面,上证50环比上升5.44%,沪深300环比上升2.57%,中证500环比上升0.25%。上周解禁1402亿(前值1501亿),本周解禁517亿。

上周市场资金净流出115亿元(前值净流出129亿元)。流入方面:公募基金新发行13.34亿元(前值14.44亿元);重要股东二级市场净增持2.44亿元(前值减持8.52亿元):增持前三行业为国防军工(2.78亿元)、纺织服装(0.49亿元)、电力及公用事业(0.47亿元);减持前三行业分别是汽车(1.54亿元)、医药(0.60亿元)、传媒(0.55亿元);陆股通上周净买入55.61亿元(前值净卖出18.62亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前四行业是非银金融(20.00亿元,前值净买入9.90亿元)、家电(8.75亿元,前值净卖出12.84亿元)、建材(8.24亿元,前值净买入2.68亿元)、银行(8.07亿元,前值净卖出2.79亿元),其他行业买入不显著;净卖出的行业是医药(6.30亿元,前值净卖出2.46亿元)、食品饮料(1.01亿元,前值净买入3.16亿元)、交通运输(0.39亿元),其他行业卖出不明显。流出方面: IPO融资规模7.70亿(前值20.11亿);交易费用上周净流出38.57亿(前值35.40亿)。

宏观流动性方面:短松长紧。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼5000亿元;DR007和R007-DR007环比下降,其中DR007收于2.45%(前值3.01%),R007-DR007上周收于0.08%(前值0.57%)。长端利率方面,1年期、5年期国债利率小幅下降,10年期国债利率小幅上升。1年期国债收益率收于3.02%(前值3.16%),5年期国债收益率上周收于3.32%(前值3.35%),10年期国债收益率上周收于3.52%(前值3.48%)。

风险提示:1、大博弈升级。2、信用风险无序暴露。

正文

1、市场情绪观察

上周A股日均换手率0.69%(前值0.64%)。成交量方面,上周日均成交量312亿股(前值285亿股)。成交额方面,上周A股日均成交3504亿元(前值3216亿元)。

两融方面,融资融券交易占比为7.2%(前值7.5%)。上周融资融券余额为9054亿元(前值9193亿元);融资买入额日均值为245亿元(前值232亿元),融券卖出额日均值9.2亿元(前值7.9亿元)。分板块来看,上周主板、中小创净卖出增加:主板日均主动净卖出138.3亿元(前值净卖出64.8亿元);中小板日均主动净卖出54.3亿(前值净卖出14.3亿元);创业板日均主动净卖出51.6亿元(前值净卖出3.12亿元)。

上周新增投资者数量为26.30万(前值21.32万)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升5.44%(前值上升6.52%),沪深300环比上升2.57%(前值上升7.70%),中证500环比上升0.25%(前值上升3.24%)。上周解禁市值环比下降:主板解禁市值1110亿元(前值904亿元),创业板解禁市值178亿元(前值103亿元),中小板解禁市值114亿元(前值495亿元)。

【光大策略谢超】资金净流出115亿元,宏观流动性短松长紧——第27周股市资金跟踪

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2、市场流动性

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2.1 一级市场融资情况

上周已申购缴款的新股为2家,合计融资7.70亿元,前值20.11亿元。

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2.2 融资余额及两融

上周,融资融券余额环比减少140亿元至9054亿元(前值减少61亿元);融资余额环比减少141亿元至8988亿元(前值减少66亿)。

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2.3 基金发行

上周新成立公募基金(偏股型)一周合计为13.34亿元,前值14.44亿元。

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2.4 重要股东减持

     上周重要股东二级市场净增持2.44亿元(前值减持8.52亿元):增持前三行业为国防军工(2.78亿元)、纺织服装(0.49亿元,前期增持0.22亿元)、电力及公用事业(0.47亿元);减持前三行业分别是汽车(1.54亿元)、医药(0.60亿元)、传媒(0.55亿元,前期减持1.92亿元)。

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2.5 陆股通流入状况

       上周陆股通净买入55.61亿元(前值净卖出18.62亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前四行业是非银金融(20.00亿元,前值净买入9.90亿元)、家电(8.75亿元,前值净卖出12.84亿元)、建材(8.24亿元,前值净买入2.68亿元)、银行(8.07亿元,前值净卖出2.79亿元),其他行业买入不显著;净卖出的行业是医药(6.30亿元,前值净卖出2.46亿元)、食品饮料(1.01亿元,前值净买入3.16亿元)、交通运输(0.39亿元),其他行业卖出不明显。

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2.6 交易费用

上周A股累计交易费用约38.57亿元,前值为35.40亿元。

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3、宏观流动性

短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼5000亿元(前值净回笼3700亿元);DR007和R007-DR007环比下降,其中DR007收于2.45%(前值3.01%),R007-DR007上周收于0.08%(前值0.57%)。

长端利率方面,1年期、5年期国债利率小幅下降,10年期国债利率小幅上升。1年期国债收益率收于3.02%(前值3.16%),5年期国债收益率上周收于3.32%(前值3.35%),10年期国债收益率上周收于3.52%(前值3.48%)。

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4、风险提示

1、大博弈升级。2、信用风险无序暴露。

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作者:谢超-策略
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